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美国债市:10年期公债期货净多仓增加,创2007年末以来最高--CFTC

编辑:本站发布时间:2019-08-16 11:58:47 点击:91

美国债市:10年期公债期货净多仓增加,创2007年末以来最高--CFTC / 2 years ago美国债市:10年期公债期货净多仓增加,创2007年末以来最高--CFTC2 分钟阅读 路透5月19日 - 周三美国债市大涨之前,部分投机客仓位已为大捞一票做好准备,因为他们集体将美国10年期公债期货净多仓调高至2007年末以来最高水准。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,美国10年期公债期货净多仓周二达240,010口。 CFTC的交易商持仓数据显示,这是2007年12月25日创下248,426口以来,10年期公债期货净多仓的最高纪录。 次日,美国公债价格跳涨,因有关美国总统特朗普2016年选举时可能与俄罗斯有所牵扯的相关调查、甚至可能拖延他的税改及基础建设支出的计画,令市场感到不安,交易商在现货及期货市场大举抢进。 10年期公债期货6月合约周三大涨28/32,创下2016年6月以来单日价格最大涨幅。 纽约道明证券(TD Securities)的利率策略师Gennadiy Goldberg表示,做空10年期公债收益率的投机客“已为这波涨势做好了充分准备”。 一周之前,投机客持有的10年期公债期货净多仓为229,119口。 其他债券及利率合约方面,投机客增持五年期公债净空仓至170,167口,为4月11日以来最高。 另一方面,投机客缩减欧洲美元利率期货净空仓至269万口,为3月5日以来最低空仓。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格: 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 5月16日当 前一周 多头仓位 258,127 213,252 空头仓位 234,642 204,172 净仓位 23,485 9,080 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 5月16日当周 前一周 多头仓位 453,477 480,150 空头仓位 623,644 626,578 净仓位 -170,167 -146,428 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 5月16日当周 前一周 多头仓位 892,977 861,792 空头仓位 652,967 632,673 净仓位 240,010 229,119 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 5月16日当周 前一周 多头仓位 124,265 127,772 空头仓位 131,113 122,594 净仓位 -6,848 5,178 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 5月16日当 前一周 多头仓位 34,197 32,672 空头仓位 140,557 140,336 净仓位 -106,360 -107,664 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 5月16日当周 前一周 多头仓位 667,771 519,707 空头仓位 3,359,261 3,684,027 净仓位 -2,691,490 -3,164,320 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 5月16日当 前一周 多头仓位 233,367 248,238 空头仓位 260,558 222,504 净仓位 -27,191 25,734 (完) (编译 张明钧; 审校 白云)
 

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